Nach 5 erfolglosen versuchen einen Q&A Podcast zu veröffentlichen gibt es die Fragen und Antworten jetzt als Audioboo.
Großer Vorteil ich bin auf 5 Minuten pro Frage beschränkt und kann mich deshalb nicht endlos in einem Detail verlieren.
Die Audioboos findet man unter:
Gibts eigentlich eine Möglichkeit, die Audioboos runterzuladen? und/oder wirst du vielleicht die Q&As als eine Art “Minipodcast” noch uploaden? (das sollte n Suggestivfrage sein:-))
hi
auf der audioboo seite gibts einen itunes link, damit kann man die files downloaden – glaub auch mit dem rss link
iTunes
itpc://audioboo.fm/users/31416/boos.atom
RSS
http://audioboo.fm/users/31416/boos.atom
ist bereits auch als podcast via itunes erschienen aber da werd ich immer 10 podcasts zusammen kommen lassen.
kühl
danke!
Hi Daniel!
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage!
Hi,
muss mal kurz ein Lob für die Audioboos los werden. Ein endgeiles Format, genau das richtige um sich auf dem Heimweg in der S-Bahn ein wenig mit dem Traden zu beschäftigen. Interessante Themen und Fragen und in sich abgeschlossen. Und nicht zuletzt recht regelmäßig! Hatte meine Lieblingsseite Entershort echt schon vermisst;)
LG Moggle
Ich freue mich, dass du wieder Neues bringst. Nur schade, dass die nette Musik bei der Einleitung fehlt, ist aber wahrscheinlich zu wenig Platz beim Audioboo. Mit VC habe ich immer wieder zu tun, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ein garantierter Weg zu Reichtum ist.
hallo Dan,
ich versuche grade für IB eine API in VC6 oder VC2008 zu realisieren.
Bei IB gibt es VB Beispiel, welches läuft.
Für VC++ gibt es nur eine Exe bzw. Source Code aber ohne Projevt-File. Leider bekomme ich so kein debugfähiges Beispiel in VC zum Laufen.
Kannst du mir weiterhelfen, hast du ein Beipiel, bzw. Namen (Adressen) aus deinem Netzwerk , wo ich weiterfragen kann ?
Danke,Larry
Hallo Daniel,
mich würde Deine Meinung zu folgem Thema interessieren. In Deinem Podcast “Handel für Institutionelle Investoren” erwähnst Du dass man Strategien braucht, die auch eine große Menge Geld im Markt unterbringen können, was IMO zumindest in kleinen Timeframes oft eine Herausforderung ist. Wenn man das Ziel hat früher oder später für Institutionelle zu arbeiten ist es klar, dass man solche Strategien braucht. Ist es aber Deiner Meinung nach auch sinvoll zu sagen ich beschränke mich auf Eigenhandel und nutze konsequent auch solche Strategien, die nur kleine Geldmengen im Markt unterbringen können, also quasi eine Niesche nutzen, die für die Institutionellen eher untinteressant ist. Ist es vielleicht sogar ein Vorteil diese “Nieschen” zu nutzen, weil da noch “Platz” ist?
LG
Moggle
Hi Daniel,
danke für die Abtwort zu meiner letzten Frage! Eine neue: Kürzlich hab ich in einem englischprachigem Traderblog eine Untersuchung gesehen, dass bei Marktcrashs und “extremen” Zeiten wie August 2008 auch zuvor unkorrelierte Märkte, Assets und auch Trading-Strategien Ihre Korrelation zueinander ändern und alle in eine Richtung laufen und plötzlich maximal gleich laufen. Aber genau gegen diesen Fall sollte eine diversifizierte Anlagestrategie und das System of Systems Konzept ja helfen. Was soll man also tun? Kann man diesen Correlation Breakdown verhindern oder wie schützt Du Dich dagegen?
LG Moggle
Audioboo vs. Laberpodcast
Hi Daniel,
die Audioboos sind ja sehr gut, was die Beantwortung der Fragen angeht. Aber irgendwie geht da das drumherum verloren. In den Podcasts war es teilweise ganz interessant deinen Assoziationsketten zu folgen. Fand das mitunter sehr kreativititätsfördernd.
Ich würde mich freuen, wenn ab und zu mal wieder ein Stündchen Podcast kommen würde!
Viele Grüße,
Malte
Hi Dan,
mal ne Frage zum Backtesten. Wir wissen ja nun das man bei Wealthlab Portfolios Backtesten kann. Und sogar mit der Einstellung nur z.B. 0,5 % Risk per Trade.
Sollte man nun aber NICHT die Möglichkeit haben Portfolios zu testen. (weil man z.b. Forex handelt und Wealthlab nicht gerade dafür geeignet ist) wie sollte man dan vorgehen um trotzdem zu simulieren das man mehrer verschiedene Paare handelt?
Das Problem dass ich habe ist das getrennte testen der Paare. Wenn ein Paar gut läuft ist ja super wenn ich immer 0,5 % riskiere. Auch wenn das Paar schlecht läuft immer 0,5 % vermindert die Verluste.
Sollte man in diesem Fall immer 0,5 % von einer fixen summe testen? Oder immer per Quartal? Oder hast du ne andere Lösung?
Danke und hoffe man vesteht mich.
Zum Audioboo ‘Forex-Daten’:
Ich habe mir auf folgender Webseite Forex-Daten der letzten Jahrzehnte gratis heruntergezogen: http://fx.sauder.ubc.ca/data.html
Dort gibt es auch Öl und Edelmetalle. Allerdings kriegt man die Daily-Daten nur, wenn man in 4-Jahresblöcken herunterlädt. Ich habe damals ein Skript geschrieben, das das automatisch macht und in mein Wunschformat konvertiert hat. Ist gratis, sehr umfangreich, aber mühsam. Und über die Datenqualität im Detail kann ich nichts sagen.
Hi Dan,
eine Frage zu Futures. Gibt es einen Avocado Future?
Ich sehe langfristig enormes Aufwärtspotential im Avocado-Markt und würde gerne einen Teil meines Depots entsprechend ausrichten. Ich habe schon Misch-Fonds bei RBS gefunden, aber ich will mein Avocado-Investment klar von anderen Obstsorten abgrenzen.
Danke im Voraus.
Thomas
Hallo Thomas
Avocado Future ist mir leider keiner bekannt auch Google bringt auf die Schnelle keine vernünftigen Ergebnisse.
Aber ich Finde die Frage interessant und werde es für einen Audioboo verwenden.
D
Avocado Future?
LOOL ! Der Nächste braucht dann einen Haselnuß-Future oder Karotten-Future und der Übernächste womöglich einen Gänseblümchen-Future.
Wer nicht in der Lage ist, mit den vielen Produkten die der Markt anbietet, Geld zu generieren, wird sicherlich auch mit einem Avocado-Future scheitern
Ja, und dann kommt womöglich noch einer und will in Platin oder Baumwolle investieren! Alles Schwachköpfe da draußen…
Ich bin Megabullish auf Ingwer eingestellt, währenddessen ich Meerrettich eher bearish sehe.
Gibt es einen Ingwer und,oder Meerrettich-Future ?
Hi Daniel,
danke für die Mühe! Wow 8 Takes!, aber das Thema ist komplex. Wär sicherlich interessant hierzu in einem längeren Podcast weitere Erklärungen/Möglichkeiten zu hören.
Zusammenfassend hab ichs so verstanden, dass Deiner Ansicht nach das System of Systems Konzept in Normalen Zeiten den Drawdown mindert und Risiken minimiert. In unnormalen Zeiten, wenn der Schwarze Schwan kommt, kann es sein dass auch das SoS-Konzept versagt und nur noch Abdrehen hilft.
Wie Du ja auch sagst ist es für mich enorm schwer zu entscheiden wann man was abdreht, ändert etc.
Welche möglichen Kriterien gibt es für Pausen/generelles Abschalten von Systemen? Vola des Systems exorbitant aus dem Ruder, Drawdown um xxx% größer als historisch im Backtest?
Wie kann man sich sonst noch gegen 6-Sigma Ereignisse oder Market Crashs schützem? (oder zumindest die Risiken in solchen Zeiten zu mindern?).
Auf Entershort schreibst Du in einem Artikel, dass Du Sicherheitsfunktionen in die Systeme einprogrammiert hast, die z.B. bei Überdurchschnittlichen Intraday bewegungen das Portfolio mit dem YM hedgen und von “Flat me out Market und noch einige andere Sachen sind als Fallschirme gedach”. Was gibts hier für Möglichkeiten, hat das oben gesagte von Enterloing sich beweährt, hat es noch Gültigkeit?
LG
Moggle
PS: Passend zum Theama Market Crash ein fast schon legendäres Video von Altmeister Kostolany in seinem letzen Lebensjahr, als er in einer NDR Talkshow den Zusammenbruch des Neuen Marktes vorhersagt und von allen nur belächelt und nicht für voll genommen wird. http://www.youtube.com/watch?v=v41szpvrXvM
Moggle
Hi Daniel,
Noch eine weitere Frage (eigentlich ja mindesten 2;)
Das mit den Nieschen der kleinen Trader ist geklärt.
Aber was mich dann weiter interessiert, wenn man beginnt mit größeren Summen zu arbeiten, ab wann wird kritisch nicht mehr gefillt zu werden oder mit seinen Orders die Kurse zu beeinflussen. Was tut man dann dagegen? Einstieg stückeln (quasi Zwangspyramiden), aber wie oder was noch? Wie müsste man sich als Großer verhalten um gut reinzukommen?
Ich frage das nicht weil ich so erfolgreich bin oder so viel Kohle trade. Nein, ich denke mir, wenn man davon ausgeht – wie Du ja auch oft schreibst – dass man als Trader mit den Großen mitschwimmt und ein Stück der Bewegung, die durch das Trading- und Orderverhalten dieser großen Marktteilnehmer (Hedge/Mutualfunds) verursacht sind, ist es sicherlich nicht schlecht seine Gegner oder Mitstreiter zu kennen. Zu wissen welche Teilnehmer am speziellen Markt, z.B. US-Aktien agieren und wie sie sich ungefähr verhalten wäre doch sinnvoll um eine Strategie zu finden, oder zumindest zu untermauern oder begründen zu können warum sie funktioniert. Würde das Vertrauen in eine Strategie ja mehr stärken, als wenn man das Edge nur durch reines Datamining herausgefunden hat. Vielleicht kannst Du dazu ein wenig aus dem Traderkästchen plaudern, was Deine Ansichten hierzu sind und wo man auch solche Infos herkriegt.
Merci und schönes Rest-Wochenende!
LG Moggle
@Dan
komisch ich hatte eigentlich 2 Kommentare (18 und 19) gepostet, der eine erscheint aber nicht??? Vielleicht muss man den per Hand freigeben, weil er einen Link zu einem Youtube Video enthält?
LG Moggle
stimmt, hab das jetzt geändert bekomm absofort IMMER eine email benachrichtgung. auch der artikel von larry war in moderation.
sorry
Danke – super Kommentar!
Hallo,
zum Thema CFDs und Tradingkosten. In deinem Video (ist schon länger her) hast du eine Excelltabelle verwendet um unterschiedliche Szenarien durchzuspielen. Daran angelehnt habe ich die Exceldatei erweitert. Unter http://www.grieger-software.de/gebuehren.xlsx habe ich sie abgelegt.
Die Felder, die je nach System auszufüllen sind habe ich fett markiert. Nachdem man sein System getestet hat einfach den durchschnittlichen Gewimm, Verlust und TQ eintrag. Zusätzlich die Tradekosten (Fix, Stükkosten + evtl. Spread, durchschnittliche Stück / Trade).
Anhand der Kennzahlen werden, wie nach deinem Beipiel, 5000 Trades simuliert und anschließend die Equity-Kurve dargestellt. Einfach mal rumprobieren. Mir hats die Augen geöffnet.
Erst gestern habe ich eine Intradaystrategie auf Aktien getestet. Dabei kamen wunderbar Zahlen heraus. Dann dacht ich mir: “Mmmhh, wenn die Intraday läuft, könnte ich das ja evtl. mit CFDs umsetzen. Zinskosten fallen ja auch nicht an. Und außerdem binde ich wesentlich weniger Kapital (10%) wenn ich CFDs verwende, als wenn ich die Aktien direkt kaufen würde. (Intraday Aktien binden halt massig Kapital…). Doch Pustekuchen, bei Einberechnung der CFD-Kosten (Fix 9 $ Roundturn + 0,046 (Roundturn) / Stück !!! ) hats die Strategie zerissen. Und dabei ist noch kein Spread oder Slippage eingerechnet! Das gleiche System direkt in Aktien investiert performed immer noch gut (~ 2 $ Roundturn (IB).
Anschließend dachte ich mir? Na, das ist ja ein schlechtes Ergebnis! Doch ich habe vergessen, dass ich bei CFDs ja nen Hebel von 10 habe. Also kann ich viel mehr Trades mit meinem bescheidenen Kapital eingehen! Vielleicht reist das ja alles wieder raus. Also Hebel von 10 verwendet. Was kam raus? Das System war noch viel schneller Pleite als ohne Hebel. Warum? Natürlich waren die Positionen 10 x größer und damit 10 X mehr CFDs gekauft. Durch die 0,046 $ Kosten pro Stück hat das dann richtig reingehauen…
CFDs sind m.M.n nur interessant, wenn man kurzzeitig eine große Bewegung erwartet! Bis vor Kurzem habe ich eine andere Strategie mit CFDs umgesetzt, da mein Aktien Konto nicht zur Verfügung stand. Es ist eine Swing Trading Strategie. Haltedauer zwischen 3 und 50 Tagen. Die Zinsen fressen einem die Gewinne weg. Je größer das Handelsvolumen desto größer die Zinsen.
Beispiel: Entry: 100 € , Stop Loss: 90€ ; Risko 200 € = 20 Aktien.
Handelsvolumen = 20 * 100 € = 2000 €. Zinsen pro Tag = 2000 * 6% / 360 Tage = 0,33 € . Sieht wenig aus, oder ?
Bei einer durchschnittlichen Haltedauer von 25 Tage = 8,25 €.
Nun alle Gebühren zusammen: 9 € Fixkosten + 2* (0,054 % * 2000 €) + 8,25 €= 19,41 € Kosten pro Trade (WHS Deutsche Aktien CFDs) Spread und Slipage noch nicht beachtet !!!
Gehen wir von einer Trefferquote von 50% aus und einer RRR von 2:1 beudeutet das => Im Verlustfall 200 € im Gewinnfall 400 €. Im Schnitt verdiene ich also 100 € pro Trade (-200 + 200)/2. Da ich dazu zwei Trades benötige belaufen sich meine Gebühren bei der Aktion auf 19,41 € * 2 = 38,82 € .
Setzt man nun die Gebühren dem Gewinn gegenüber sieht man, dass fast 40% meiner Gewinne an Gebühren drauf gehen. Statt 100 € habe ich nur 60 € real Gewinn. (Spread noch nicht eingerechnet!!!)
Nun sollte man sich die Frage stellen, wie sieht es in Drawdown-Phasen aus? Gebühren fallen immer an!
Wer möchte, kann nun die gleiche Rechnung mit den Kosten für ein Direktinvestment in Aktien machen. Interessant ist dann auch noch der Vergleich zwischen deutschen Aktien und amerikanischen. Über den Daumen gepeilt: Deutsche Aktien ca. 24 % vom Gewinn. Amerikanische 4 % . Als kleiner Nebeneffekt wirken sich evtl. Gewinne aus Dividendenzahlungen zusätzlich positiv aus…
Meine Güte bin ich jetzt ausführlich geworden *kopfschüttel* Doch eine Erfahrung bezüglich CFD Brokers möchte ich noch mitgeben. Viele Broker geben an intraday auf DAX CFDs nicht mehr als 1 Punkt Spread zu geben.
1.) Das Stimmt, teiweise! Prüft es nach. Wer eine eigenständige Kursdatenversogung hat (eSignal, Xen,…) sollte das auf jeden Fall mal überprüfen. Mir ist aufgefallen, dass der Spread in “ruhigen” Phasen zwischen 1 und 3 Punkten liegt (WHS).
2.) Bei meinen Stops habe ich mich gewundert, warum ich fast nie Slipage habe. Meine Stops werden zu 99% dort ausgeführt, wo ich sie gesetzt habe. Also wenigstens auf meinem Kontoauszug ;-) . Das hat mich stuzig gemacht. Schaue ich mir die Kurse bei einer echten Kursdatenversogung an sehe ich, dass ich manchmals garnicht oder erst später ausgestoppt worden wäre.
An dieser Stelle möchte ich den Brokern nicht unterstellen, dass Stops systematisch “abgefischt” werden, da sie ins Orderbuch schauen können! Der Verdacht liegt nahe,doch ich denke es liegt an der unterschiedlichen Kursstellung….
2.) Gaptradingstrategien auf CFDs gehen nicht. Dank des 24h handels :-( . Zusätzlich ist der Spread bei Eröffnung bis ca. 30 Minuten danach wesentlich höher als der eine Punkt.
3.) Aus Kostengründen sollte man von Käufen/Verkäufen außerhalb der regulären Handelszeiten absehen.Die Spreads werden einfach zu groß! Prüft es nach!
4.) Beim DAX CFD ist der Spread noch relativ gering. Bei anderen Index CFDs kann das aber ganz anders sein!
5.) Vergleicht den Spread mit der Schwankungsbreite. 1 Punkt im Dax als Spread ist vielleicht in Ordnung (bei 6200 Punkten und durchschnittlicher Range von sagen wir 40 Punkten) .
1 Punkt im XY CFD bei nur 100 Punkten und einer durchschnittlichen Range von 0,5 Punkten ist da schon was anderes. Der Kurs müßte im zweiten Fall schon um die zweifache Tagesrange steigen um nur den Spread für den Einstieg raus zu holen! Also setzt mal den Spread ins Verhältnis zur ATR. Die Spreads, die der Broker angibt können günstig aussehen, doch in Wahrheit sind sie viel zu groß!
6.) Wer diskretionär Chartanalyse auf den Kursdaten des CFD Brokers anwendet, sollte im Hinterkopf behalten, dass die Kurse nicht die gleichen wie an der Börse sind. Allein der 24h Handel und die Abweichung bei der Eröffnung machen einen Unterschied. Die Masse handelt jedoch nach den Börsenkursen (=> andere Stops, Swing Highs, Lows, usw…) !
Wofür dann überhaupt CFDs? Für mich sehe ich z.Zt. , wenn überhaupt, nur Sinn darin den DAX CFD zu handeln ( 6 € Fix, ~ 1 Punkt Spread). Und das auch nur für den Fall, dass das Kapital für den Future nicht reicht oder die Strategie eine Stückelung erfordert, die man beim Future nicht umsetzen kann.
Was für jemanden Sinn macht oder nicht, muss jeder für seine eigene Strategie, Markt und Broker ermitteln. Glaubt auch nicht blind meinen Ausführungen oben. Rechnet es selber nach! Nehmt euch die Zeit. Ihr werdet nicht nur herausfinden, welcher Broker der günstigste ist… ;-)
Viele Grüße,
Gerd
P.S.: Das lag mir schon lange auf der Seele ;-)
@Gerd thx für deinen ausführlichen kommentar.
Hi! Bin gerade mit einer Datenanalyse verschiedener cfd broker beschäftigt…Ergebnisse folgen sind aber soweit schon mal vorweg kurios lol…ps: verglichen mit den daten von esignal und zen kann man da schon einbisserl von stabilität ausgehen wenn die systeme sowas durchhalt….bis bald
@Gernot: Bitte erlaube mir die Bemerkung, dass das vermutlich niemanden sehr überraschen wird. Wieso machst du dir die Mühe?
Hey Daniel,
wieso ist denn das Video zum Thema Businessplan verschwunden?
Gruß, Philipp
hab mir sagen lassen, dass niemand der mich und meine art nicht kennt den sarkasmus erkennt. werds neu – besser und ohne sarkasmus machen….
OK, dann erwähn beim nächsten Video noch, dass jeder Trader, egal wie weit er schon ist mit seinem Trading, natürlich jederzeit die Möglichkeit hat sich was dazu zu verdienen wenn einem das Geld ausgeht: man braucht nur eine bunte Webseite und verkauft dann Coachings, ein Buch wie man mit Trading reich wird, oder einen Newsletter oder jetzt brandaktuell: Webinare…
@ Gerd
Echt tolle Beschreibung über CFD`s
Hab am Anfang auch Überlegt ob man das handeln kann aber alleine die Kursbildung spricht dagegen !
Tut echt gut hier unter Gleichgesinnte zu sein, würd mich freuen wenn hier mehr geschrieben wird!?
Grüße
gute Trades
Jetzt post halt endlich schon wieder was, ich werd schon ganz nervös hier.
MfG Florian
sommerpause ;)
Sommerpause???
Kann es sein, dass die bei dir nahtlos an die Skisaison anknüpft?
ich dürste nach neuen audiobuuhs !
wann legst du wieder goldene eier ?
…is so langweilig momentan…
Und ist die Sommerpause bald vorbei?! Mir gehts da wie jacko… ;-)
Wenn Du nicht gestorben bist, poste was. ;)
Ja sag mal, wird das Post-Löschen jetzt zur Gewohnheit im Hause Gollner?
Oder probierst Du da irgend eine neue Marketing-Technik aus?
Mach doch mal wieder ein paar neue Beiträge!